Mis a jour le 03/08/2026
La Formation Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit est une issue du bloc de compétences n°3 du titre certifié RNCP38601BC03, délivré par Financia Business School.
Ce programme offre une initiation complète à l’analyse technique : bougies japonaises, figures chartistes, théorie de Dow, supports et résistances, ratios de Fibonacci et principaux indicateurs. Accessible sans prérequis, il permet d’acquérir des bases solides pour comprendre et anticiper les mouvements de marché
Axé sur la pratique, le programme inclut la gestion du risque, l’élaboration d’un plan de trading et des études de cas réels, avec une ouverture vers l’univers des prop firms. Son objectif est de former des traders capables d’analyser avec méthode et de progresser vers l’autonomie sur les marchés financiers.
Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à
un entretien préliminaire et à la présentation d’un dossier démontrant leur
capacité à suivre et valider la certification professionnelle :
Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de
son projet professionnel et être titulaire d’une certification de niveau 4
(Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d’une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique.
Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l’obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l’inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.
Dérogations spécifiques :
Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Durée de la formation
70h
Rendez-vous personnalisé
Hybride
Distanciel
Objectifs de la Formations :
La formation vise à développer votre autonomie en swing trading, tout en intégrant la
gestion du risque et une mise en pratique concrète des stratégies apprises.
Identifier et mesurer les risques financiers (marché, liquidité, crédit) avec des méthodes avancées (VaR, stress tests, scoring).
Déployer des stratégies de couverture (options, futures, swaps) et évaluer la liquidité des portefeuilles.
Exploiter la data science et les outils technologiques (Python, R, machine learning) pour affiner l’analyse des risques
Mettre en place une cartographie intégrée et un suivi conforme aux standards réglementaires (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9).
Communiquer efficacement les analyses de risque auprès des directions, régulateurs et investisseurs.
ÉLÉMENTS DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer des compétences en swing trading et en analyse chartiste.
Elle est idéale pour :
- les passionnés de marchés financiers, les investisseurs particuliers,
- les personnes en reconversion professionnelle vers le trading,
- ceux qui veulent perfectionner leurs connaissances en analyse technique afin d’optimiser leurs décisions d’investissement.
Les délais sont de 14 jours à partir de la validation de l’inscription.
- Évaluation formative tous au long de la formation (questions-réponses, quiz, cas pratique, études de cas).
- Evaluation à mi-parcours.
- Certification fin de parcours
Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Des aménagements pédagogiques ou organisationnels peuvent être proposés après un échange confidentiel sur les besoins.
Contact : Daria DE VIILLIERS
Les formateurs détiennent un MAGISTERE BANQUE FINANCE ASSURANCE de l’Université Paris Dauphine
Suite de Parcours :
- Formation Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers
- Formation Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers
Débouchés Professionnel :
- Conception et expertise produits bancaires et financiers
- Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- Analyse et ingénierie financière
- Analyse de crédits et risques bancaires
- Front office marchés financiers
Formations éligibles au financement CPF
Le Programme
Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
PHASE 1 : INTRODUCTION AUX DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES
- Définir les risques de marché : variations de prix, de taux, de change, volatilité des indices.
- Identifier les risques de liquidité : capacité d’une entreprise ou d’un portefeuille à honorer ses engagements financiers en temps voulu.
- Comprendre les risques de crédit : défaut potentiel des contreparties (entreprises, particuliers, États).
- Situer ces risques dans le cadre réglementaire international (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9).
PHASE 2 : MESURE DES RISQUES DE MARCHÉ
- Utiliser la Value at Risk (VaR) dans ses différentes déclinaisons : paramétrique, historique et Monte-Carlo.
- Calculer les indicateurs de sensibilité (duration, convexité, bêta) pour mesurer l’exposition d’un portefeuille.
- Appliquer l’Expected Shortfall (ES) pour aller au-delà des limites de la VaR et mesurer les pertes extrêmes.
- Comparer la précision et la robustesse des différents modèles de mesure.
PHASE 3 : ANALYSE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
- Identifier les signaux d’alerte : spreads élargis, volumes réduits, déséquilibre offre/demande.
- Mesurer la liquidité d’un portefeuille ou d’une institution financière à travers des indicateurs spécifiques (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable
- Funding Ratio).
- Étudier l’impact des crises de liquidité (2008, 2020) et leurs leçons pour la gestion actuelle.
- Développer des stratégies de gestion proactive : lignes de crédit, diversification des contreparties, gestion actif-passif.
PHASE 4 : ANALYSE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT
- Étudier les notions de solvabilité et les méthodes de notation (rating agencies, modèles internes).
- Construire des modèles de scoring de crédit (logit, probit, machine learning) pour estimer les probabilités de défaut.
- Calculer les indicateurs clés : Probabilité de Défaut (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD).
- Comprendre le rôle des Credit Default Swaps (CDS) dans la couverture des risques de crédit.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Méthode pédagogique expositive
- Méthode pédagogique active
- Méthode pédagogique participative
- Simulation
- Cas pratique
- Exercices
- Questionnaires
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur connecté à
- internet
- Paperboard
- Cloud
- Vidéos préenregistré
- Plateforme d’E-learning
- Supports de cours en
- Supports vidéos
- Programme type